Toward Expert Investment Teams: 세밀한 태스크 분해가 LLM 트레이딩 팀 성능을 끌어올리는 방식 2026년 02월 28일 11시 55분 AI Quant Finance 최근 LLM 기반 트레이딩 연구는 에이전트 수를 늘리는 데서 한 단계 더 나아가, 각 에이전트가 실제로 어떤 단위 작업을 수행해야 하는지까지 설계하는 방향으로 이동하고 있습니다. 이 논문은 바로 그 지점을 검증하며, “역할 이름"만 주는 coarse-grained 프롬프트보다, 분석 단계를 잘게 쪼갠 fine-grained 프롬프트가 위험 조정 수익률과 중간 추론 품질을 함께 개선한다고 보고합니다. 더보기